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华融新利灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额,持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  华融证券股份有限公司 基金管理人、注册登记与过户机构、销售机构  中国农业银行银行股份有限公司 基金托管人  中国华融资产管理股份有限公司 基金管理人的控股股东  华融天泽投资有限公司 基金管理人的控股子公司  华融期货有限责任公司 基金管理人的控股子公司   7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年9月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  华融证券 201,954,441.14 100% - -  7.4.8.1.2债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年9月2日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购成交总额的比例  华融证券 703,000,000.00 100% - -   7.4.8.1.4权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 关联方名称 本期 2015年9月2日至2015年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  华融证券 149,763.57 100% 149,763.57 100%  关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  华融证券 - - - -  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。 关联方符合本基金管理人选择证券经营机构、使用其交易单元作为基金专用交易单元的标准,与其签订的交易单元租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年9月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 1,092,638.79 -  其中:支付销售机构的客户维护费 10,374.73 -   7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年9月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 273,159.64 -   7.4.8.2.3销售服务费 本基金本报告期内未产生销售服务费。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金于本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年9月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国农业银行活期存款 115,858,660.49 889,077.90 - -   7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内未有其他关联交易事项的说明。 7.4.9期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.10.1.1受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  300494 盛天网络 2015年12月25日 2016年1月4日 新股流通受限 18.10 26.06 6,251 113,143.10 162,901.06 -  300490 华自科技 2015年12月25日 2016年1月4日 新股流通受限 9.09 13.09 7,127 64,784.43 93,292.43 -  300491 通合科技 2015年12月25日 2016年1月4日 新股流通受限 10.48 15.09 6,015 63,037.20 90,766.35 -  002777 久远银海 2015年12月25日 2016年1月4日 新股流通受限 11.46 16.50 4,264 48,865.44 70,356.00 -  002778 高科石化 2015年12月28日 2016年1月6日 新股流通受限 8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -   7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期内未持有因认购新发/期末持有的暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 12,165,061.72 1.00   其中:股票 12,165,061.72 1.00  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 703,000,000.00 57.92   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 497,891,691.42 41.02  7 其他各项资产 739,887.88 0.06  8 合计 1,213,796,641.02 100.00   8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 6,755,562.62 0.56  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 807,192.00 0.07  F 批发和零售业 222,304.44 0.02  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,151,722.66 0.09  J 金融业 1,199,000.00 0.10  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 2,029,280.00 0.17  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 12,165,061.72 1.00   8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 002033 丽江旅游 75,300 1,325,280.00 0.11  2 002250 联化科技 70,000 1,320,900.00 0.11  3 000001 平安银行 100,000 1,199,000.00 0.10  4 000651 格力电器 53,229 1,189,668.15 0.10  5 000568 泸州老窖 40,000 1,084,800.00 0.09  6 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.08  7 000895 双汇发展 40,000 816,400.00 0.07  8 002781 奇信股份 21,600 807,192.00 0.07  9 002783 凯龙股份 6,138 784,436.40 0.06  10 000069 华侨城A 80,000 704,000.00 0.06   8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 000001 平安银行 6,725,479.00 0.55  2 000651 格力电器 6,116,449.88 0.50  3 000568 泸州老窖 5,970,014.84 0.49  4 600519 贵州茅台 5,315,429.40 0.44  5 002033 丽江旅游 5,134,645.08 0.42  6 002250 联化科技 4,425,817.55 0.36  7 000539 粤电力A 4,376,198.65 0.36  8 000895 双汇发展 3,768,037.36 0.31  9 000423 东阿阿胶 3,515,938.00 0.29  10 002142 宁波银行 3,473,156.00 0.29  11 000333 美的集团 3,455,682.25 0.28  12 000725 京东方A 3,367,000.00 0.28  13 000538 云南白药 3,148,622.26 0.26  14 601857 中国石油 3,114,000.00 0.26  15 600027 华电国际 3,090,453.00 0.25  16 000100 TCL集团 2,814,800.00 0.23  17 000157 中联重科 2,802,500.00 0.23  18 600795 国电电力 2,301,000.00 0.19  19 600597 光明乳业 2,281,898.70 0.19  20 601607 上海医药 1,960,000.00 0.16  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)  1 000001 平安银行 5,393,393.35 0.44  2 000651 格力电器 5,137,450.00 0.42  3 000568 泸州老窖 5,014,976.93 0.41  4 600519 贵州茅台 4,732,708.00 0.39  5 000539 粤电力A 4,239,955.17 0.35  6 002033 丽江旅游 4,128,773.38 0.34  7 000423 东阿阿胶 3,592,461.86 0.30  8 002142 宁波银行 3,460,200.00 0.29  9 000725 京东方A 3,426,000.00 0.28  10 000333 美的集团 3,378,000.00 0.28  11 000538 云南白药 3,210,750.00 0.26  12 002250 联化科技 3,187,645.51 0.26  13 000895 双汇发展 3,052,500.00 0.25  14 601857 中国石油 3,007,297.00 0.25  15 600027 华电国际 2,976,930.78 0.25  16 000100 TCL集团 2,863,500.00 0.24  17 000157 中联重科 2,861,100.00 0.24  18 600795 国电电力 2,242,000.00 0.18  19 600597 光明乳业 2,136,001.00 0.18  20 000002 万科A 2,023,000.00 0.17  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 105,884,886.41  卖出股票收入(成交)总额 97,244,986.83  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 本基金参与股指期货套期时将综合考虑:(1)股指期货交易品种的流动性;(2)股指期货交易品种与现货市场的相关度;(3)通过股指期货进行套期保值交易的必要性;(4)股指期货套期保值交易的综合成本,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金本报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现基金投资前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 104,494.21  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 635,393.67  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 739,887.88   8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  1,322 909,809.01 1,163,334,039.34 96.80% 38,481,632.41 3.20%   9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 3,015,820.92 0.25%   9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 

  100  本基金基金经理持有本开放式基金 10-50   §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年9月2日)基金份额总额 263,756,837.54  本报告期期初基金份额总额 -  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,143,158,274.76  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 205,099,440.55  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  本报告期期末基金份额总额 1,201,815,671.75   §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,任命余晓晨先生主持本行托管业务部/养老金管理中心工作。余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。  11.4基金投资策略的改变 本报告期无基金投资策略的改变。  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。该审计机构首次为本基金提供审计服务。  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。   11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   华融证券 2 201,954,441.14 100.00% 149,763.57 100.00% -   11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  华融证券 - - 703,100,000.00 100% - -   §12影响投资者决策的其他重要信息 无。   华融证券股份有限公司 2016年3月29日